El museo se aloja en la antigua estación de trenes y hotel de Orsay construida en 1900 por Victor Laloux. La decisión oficial de construcción del Museo de Orsay fue adoptada el 20 de octubre de 1977, por iniciativa del Presidente Valéry Giscard d’Estaing. El 1 de diciembre de 1986, el Presidente de la República, François Mitterrand, inauguró el nuevo museo que abriría sus puertas al público el 9 de diciembre siguiente.

El acondicionamiento interior del museo resultó espectacular, siendo realizado por un equipo de escenógrafos y arquitectos bajo la dirección de Gae Aulenti. La colección muestra la diversidad de la creación artística del mundo occidental entre 1848 y 1914. Conserva obras maestras de Van Gogh, Manet, Monet, Rodin, Renoir …