El antiguo edificio del museo, que data de 1896, fue diseñado por Vilhelm Dahlerup en el estilo historicista propio de la época. En los años setenta se lleva a cabo la primera ampliación, añadiendo dos alas dedicadas a espacio expositivo en la planta baja del edificio; mientras que la segunda tuvo lugar en 1998 de la mano de Anna Maria Indrio, quien añadió al conjunto un moderno edificio de vidrio que conecta con el principal a través de un paseo de esculturas.

En las salas del museo podemos encontrar una colección de obras de arte realizadas desde el Renacimiento hasta nuestros días; entre las que destacan piezas realizadas por artistas como Cranach, Tiziano, Rembrandt, Hammershøi, Matisse o Picasso.