EL Museo de Jaén tiene una historia que arranca de 1846. En ese año se abrió al público un Museo de Pinturas con fondos procedentes de la Desamortización de Mendizábal. Estuvo ubicado en el antiguo convento de la Compañía de Jesús de Jaén. De aquel Museo se conservan en el actual unas pocas pinturas de tema religioso. En 1914 se creó el Museo Provincial de Bellas Artes de Jaén y se nombró como Director a Alfredo Cazabán Laguna. Al principio ocupó unos bajos en el palacio de la Diputación. Sin embargo se promovió por parte del político giennense José del Prado y Palacio la adquisición de un terreno de 4.200 m² en el Paseo de la Estación para su nuevo emplazamiento.El arquitecto Luis Berges Roldán acometió las tareas concretas de adaptación definitiva del edificio. Creó unas entreplantas sobre soportes de hierro en la planta baja para ganar espacio expositivo. En ella se expone la Sección de Arqueología y en la primera la de Bellas Artes.
El Museo cuenta con otros dos edificios proyectados por el Sr. Berges en los años 70. Uno dedicado a Sala de Exposiciones Temporales y a una selección de Grabado Contemporáneo. El otro está dedicado a oficinas, biblioteca, talleres de restauración y almacenes. Los fondos de su sección de Bellas Artes se han formado a lo largo del tiempo con diversos aportes: antiguos fondos de origen desamortizador, depósitos de museos como el Prado o el Reina Sofía e instituciones como el Ayuntamiento de Jaén o la Diputación Provincial. Aparte de donaciones y de adquisiciones. En los últimos tiempos se están incluyendo a artistas recientes como Miquel Barceló y de grabadores giennenses como Lorenzo Goji, Andrés Barajas, Dolores Montijano o Francisco Arjona.