Fundado en 1958 con la idea de establecer un diálogo entre el arte contemporáneo, la arquitectura del museo y el paisaje de la costa norte danesa que lo rodea. Su colección inicial se centraba en el arte danés posterior a la II Guerra Mundial. Hoy día posee una notable colección de arte contemporáneo internacional con artistas como Arp, Francis Bacon, Calder, Dubuffet, Max Ernst, Sam Francis, Giacometti, Kiefer, Henry Moore, Picasso, Rauschenberg y Warhol